洛書投資11只基金年內10只下跌 2只累計凈值跌破1元

北京3月21日訊（記者康博）年初以來，多家量化CTA私募基金業績出現虧損，其中不乏百億巨頭。據悉，上海洛書投資管理有限公司（以下簡稱：洛書投資）成立于2015年2月26日，是一家專注于量化投資的老牌私募，2022年初規模激增至百億以上。

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根據記者了解，公司實控人、總經理謝冬為量化出身，從2009年到2014年，相繼在高盛集團日本辦公室從事FICC量化策略工作，法國興業銀行巴黎任自營交易員，SAC資本任量化交易員。2015年2月，擔任洛書投資總經理。副總經理胡鵬出身學界，自2012年起曾在美國布朗大學任博士后研究員，牛津大學曼氏量化金融學院任研究員。

從多個渠道公開的信息顯示，洛書投資旗下共有11只基金公開了最新收益率，但除了智贏6號截至2023年3月16日獲得了0.06%的上漲外，其余10只基金年初以來均為下跌，且跌幅全都超過2%，更有4只跌幅超過5%。

洛書瑞盈建興成立于2019年9月19日，雖然截至今年3月17日的累計收益率達91.10%，但從年度表現看，其主要受益于2020年，而2021年和2022年，雖然收益率為正，但卻并沒有獲得優于商品指數表現的超額收益。

洛書瑞盈建興年度收益表現

2023年以來其收益率為-9.04%，暫居該公司業績榜倒數第一。在3月17日，該基金也創下來自成立以來的最大回撤值-27.26%。

洛書瑞盈建興成立以來動態回撤

其余跌幅較大的還有洛書尊享CTA拾壹號，截至今年3月17日，其年內收益率為-8.83%；洛書管理期貨陸號、洛書尊享CTA拾伍號的最新凈值截止日為3月10日，跌幅分別為5.98%和5.63%。

此外，洛書管理期貨拾壹號、洛書裕和嘉泰的累計收益率已經跌破凈值，前者成立于2022年1月27日，后者成立于2021年12月30日，截至今年3月10日，兩只基金不僅年內收益率虧損3.47%和2.73%，而且累計收益率也分別虧損了11.18%和16.77%，累計單位凈值分別為0.8882元、0.8323元。值得注意的是，洛書投資旗下多數基金均為謝冬管理。

3月初，洛書投資副總經理胡鵬曾對媒體表示，造成本輪量化CTA策略出現行業性低潮的原因主要有兩方面。第一，近一年，大宗商品市場整體在不同的周期頻率上都沒有出現比較好的趨勢行情，大多數私募機構的策略主要以趨勢跟蹤為主，較容易出現交易磨損、勝率較低的狀況，這也是趨勢跟蹤類策略不可避免要承受的交易成本。第二，近半年多來市場的交易邏輯主要以宏觀博弈為主，預期交易反而經常與市場實際表現相背離，也容易導致交易現實基本面的管理人有較多回撤。

洛書投資旗下部分基金年內收益率一覽

來源：同花順、萬德