進化論資產38只基金開年齊下跌 10只跌超10%最大跌16%

北京2月25日訊 （記者 李榮 康博） 今年以來，A股市場短期內大幅回調令不少私募基金損失慘重，不少知名量化私募公司也遭遇校大回撤壓力，百億量化私募海南進化論私募基金管理有限公司（簡稱：進化論資產）也面臨大面積虧損。

根據記者統計，進化論資產旗下近期凈值有更新的共計38只基金，截至2022年2月18日，這38只基金今年來凈值均遭遇下跌，其中，有10只基金年內跌幅超過10%，2只基金年內跌幅超過15%。

進化論天竹精選1期以16.13%的跌幅成為進化論資產旗下的墊底產品，跌幅第二名是進化論天竹精選，今年來下跌15.87%。前者成立于2021年1月28日，后者成立于2020年12月23日，成立時間相距1個月左右。

從收益走勢圖來看，進化論天竹精選1期、進化論天竹精選的大致走勢相同，在2021年春節前迎來一波上漲，2021年春節后凈值則遭遇短期快速回撤。不同的是，成立較早的進化論天竹精選前期漲幅接近30%，在回調后凈值基本還維持在1元上下，但進化論天竹精選1期成立晚1個月，前期漲幅不足20%，在回調過后凈值已跌破1元。

自2021年5月中旬起，進化論天竹精選1期、進化論天竹精選凈值開始震蕩反彈，至2021年11月，進化論天竹精選累計漲幅超過40%，進化論天竹精選1期累計漲幅也接近30%。但此后2只基金再次遭遇回調。

進化論天竹精選收益走勢圖

進化論天竹精選1期收益走勢圖

截至2022年2月18日，進化論天竹精選1期、進化論天竹精選成立來累計收益率分別為4.73%、15.37%，累計凈值分別為1.0473元、1.1537元。2只基金的最大歷史回撤均出現在2022年1月28日，最大回撤值分別是-22.56%、-22.24%。

進化論資產旗下年內跌幅超過10%的基金還包括進化論一平全球配置精選1期、進化論一平全球配置精選2期、進化論一平精選、進化論悅享二號、進化論悅享七號、進化論悅享三號、進化論信鴻2號、進化論信鴻1號。

除進化論一平精選以外，其余7只基金均在2021年期間成立，至今成立時間均不足1年。但是，在經歷了近期的股市大幅下挫后，這7只基金的累計凈值均已跌破1元。

具體來看，截至2022年2月18日，進化論一平全球配置精選1期累計下跌7.42%，累計凈值為0.9258元。而另外6只基金的累計跌幅均超過10%，進化論悅享二號、進化論悅享三號、進化論信鴻1號的累計跌幅都超過18%，累計凈值分別為0.8199元、0.8199元、0.82元。

進化論資產成立于2014年6月4日，注冊資本1000萬元。其投資觸角涉及A股、港股、美股等市場，旗下有股票主觀多頭、量化多策略、股票市場中性、FOF等多條產品線。

王一平作為進化論資產創始人兼首席投資官，畢業于江西財經大學，碩士研究生，15年資本市場投資經驗，現任進化論資產主動管理與量化對沖雙驅模式基金經理。

與完全交由計算機處理，完全拋棄主觀判斷的量化策略不同，王一平會將自己主動投資策略變成量化的因子，并跟隨著市場調整主動策略。王一平曾表示，好的私募公司，首先需要構造自己的護城河——也就是多策略帶來的弱周期性。如果市場大漲的話，貝塔策略會運行的比較好；如果市場不好的話，套利策略可以提供現金流；而阿爾法策略相對比較中性。

基于A股、港股兩地市場的交易經驗積累和市場領悟，進化論資產以主動管理與量化對沖管理相結合的雙驅動模式為主。主動管理產品采取復合策略，以適應多種市場風格，力求實現凈值穩步、良性上漲。量化產品采用對沖策略，追求高風險收益比與凈值的穩定性。

進化論資產旗下今年內有公開業績基金一覽

數據來源：私募排排網